شرح مؤشر Moving Average

شرح مؤشر Moving Average

Moving Average ((MA أو المتوسط المتحرك هو مؤشر الاتجاه عبارة عن خط منحني يتم حسابه على أساس تغيرات الأسعار، وبالتالي فإن المتوسط المتحرك هو ذلك المتداول (التاجر) المساعد الذي يؤكد الاتجاه على الرسم البياني، وهو يبدو وكأنه خط انحناء مكررًا لحركة السعر، ولكن بشكل أكثر سلاسة.

المحتويات:

خصائص المؤشر

إضافة وإعداد المتوسط المتحرك في MetaTrader 4

أنواع المؤشر

المتوسط المتحرك البسيط

الأسي

الخطي المرجح

المتوسط السلس

التداول باستخدام المتوسط المتحرك

التداول بمتوسط واحد

التداول بمتوسطين متحركين

التداول بالمتوسط المتحرك ومؤشر MACD

الخاتمة

في الأمثلة التالية، يمكن معرفة كيف يحدد المؤشر الاتجاه:

يوضح المثال الأول على الرسم البياني الأسعار المتنامية في اتجاه صعودي، وذلك نتيجة لتأكيد المتوسط المتحرك للاتجاه، بينما يقدم الوضع العكسي أو الاتجاه الهابط في الشكل التالي.

خصائص المتوسط المتحرك

كل نقطة هي قيمة MA أو متوسط مؤشر السعر لفترة زمنية معينة، وفي بعض الأحيان يكون هو المتوسط الحسابي، وتستخدم أحيانا صيغ أكثر تعقيدا، والفترة هي المعلمة الرئيسية للمؤشر وهي تحدد عدد العلامات الزمنية التي سيتم أخذها في الاعتبار عند تحديد المعلمة المتحركة.

هناك 4 أنواع رئيسية من MA:

البسيط: وهي قيم متوسطات حسابية بسيطة في السعر.

الأسي: في هذه الحالة، تحتوي القيم الأخيرة على وزن أساسي حيث يتم حساب الوزن كتدرج حسابي.

خطي مرجح: في هذه الحالة القيم الأخيرة لها أولوية أعلى ولكن يتم حساب الوزن هندسيًا.

السلس: للقيم الأخيرة أولوية أعلى، مع الأخذ في الاعتبار أيضا قيم الأسعار التي تتجاوز الفترة (لكن تأثيرها غير مهم).

إضافة المتوسط المتحرك إلى MetaTrader 4

من السهل إضافة هذا المؤشر على الرسم البياني لمنصة التداول MetaTrader 4. يمكن القيام بذلك عن طريق تحديد أوامر “المؤشرات”، “Moving Average” في علامة التبويب “إدراج” في القائمة العلوية، أو بطريقة مماثلة عن طريق الرمز المقابل على شريط الأدوات.

لتخصيص المؤشر، تحتاج إلى النقر بزر الماوس الأيمن على المؤشر واختيار “خصائص”

اعدادات مؤشر MA MT4

MA مؤشر المتوسط المتحرك

Moving Average ((MA أو المتوسط المتحرك هو مؤشر الاتجاه عبارة عن خط منحني يتم حسابه على أساس تغيرات الأسعار، وبالتالي فإن المتوسط المتحرك هو ذلك المتداول (التاجر) المساعد الذي يؤكد الاتجاه على الرسم البياني، وهو يبدو وكأنه خط انحناء مكررًا لحركة السعر، ولكن بشكل أكثر سلاسة.

المحتويات:

خصائص المؤشر

إضافة وإعداد المتوسط المتحرك في MetaTrader 4

أنواع المؤشر

المتوسط المتحرك البسيط

الأسي

الخطي المرجح

المتوسط السلس

التداول باستخدام المتوسط المتحرك

التداول بمتوسط واحد

التداول بمتوسطين متحركين

التداول بالمتوسط المتحرك ومؤشر MACD

الخاتمة

في الأمثلة التالية، يمكن معرفة كيف يحدد المؤشر الاتجاه:

الرسم البياني في اتجاه صعودي

يوضح المثال الأول على الرسم البياني الأسعار المتنامية في اتجاه صعودي، وذلك نتيجة لتأكيد المتوسط المتحرك للاتجاه، بينما يقدم الوضع العكسي أو الاتجاه الهابط في الشكل التالي.

الرسم البياني في اتجاه هبوطي

خصائص المتوسط المتحرك

كل نقطة هي قيمة MA أو متوسط مؤشر السعر لفترة زمنية معينة، وفي بعض الأحيان يكون هو المتوسط الحسابي، وتستخدم أحيانا صيغ أكثر تعقيدا، والفترة هي المعلمة الرئيسية للمؤشر وهي تحدد عدد العلامات الزمنية التي سيتم أخذها في الاعتبار عند تحديد المعلمة المتحركة.

المتوسط المتحرك

هناك 4 أنواع رئيسية من MA:

البسيط: وهي قيم متوسطات حسابية بسيطة في السعر.

الأسي: في هذه الحالة، تحتوي القيم الأخيرة على وزن أساسي حيث يتم حساب الوزن كتدرج حسابي.

خطي مرجح: في هذه الحالة القيم الأخيرة لها أولوية أعلى ولكن يتم حساب الوزن هندسيًا.

السلس: للقيم الأخيرة أولوية أعلى، مع الأخذ في الاعتبار أيضا قيم الأسعار التي تتجاوز الفترة (لكن تأثيرها غير مهم).

إضافة المتوسط المتحرك إلى MetaTrader 4

من السهل إضافة هذا المؤشر على الرسم البياني لمنصة التداول MetaTrader 4. يمكن القيام بذلك عن طريق تحديد أوامر “المؤشرات”، “Moving Average” في علامة التبويب “إدراج” في القائمة العلوية، أو بطريقة مماثلة عن طريق الرمز المقابل على شريط الأدوات.

اضافة مؤشر MA الى ميتاتريدر

لتخصيص المؤشر، تحتاج إلى النقر بزر الماوس الأيمن على المؤشر واختيار “خصائص”

اعدادات مؤشر MA MT4

في النافذة التالية هناك إعدادات المؤشر، حيث يمكنك اختيار:

الفترة

تغير

أسلوب MA (نوع MA, على سبيل المثال بسيط أو سلس)

التقدم بطلب (حساب المؤشر على أساس سعر إغلاق سعر الفتح وما إلى ذلك)

اختيار نمط MA (اللون، سمك)

أيضا في الخصائص يمكنك اختيار عرض أطر زمنية معينة، على سبيل المثال داخل إستراتيجية التداول لا تتطلب سوى 14 MA فقط على الرسم البياني H4 و H1، ثم في الإعدادات تحتاج إلى تحديد البيانات ذات الصلة

كقاعدة عامة الغالبية العظمى من استراتيجيات استخدام المتوسط متحرك البسيط، يتم تعيينه بشكل افتراضي ما لم ينص على خلاف ذلك في شروط التداول، والآن دعونا نتعمق في مزيد من التفاصيل عن أنواع MA وأمثلة على استراتيجيات.

أشكال Moving Average

المتوسط المتحرك البسيط

المتوسط المتحرك البسيط (Simple moving average) هو خط مرسوم على نقاط يتم حساب إحداثياتها كمتوسط حسابي بسيط لقيم السعر السابقة، وكلما طالت الفترة (عدد القيم التي تم أخذها في الاعتبار) كلما كان السعر أكثر سلاسة وأكثر بعدا عن الرسم البياني للسعر، ومن ثم الحصول على المتوسط المتحرك.

على سبيل المثال: إذا كان على الرسم البياني اليومي تم إغلاق السعر لمدة خمسة أيام عند 1.2 و 1.3 و 1.2 و 1.5 و 1.6، فإن قيمة المتوسط المتحرك البسيط عند العلامة التالية ستكون 1.36، ولحساب القيمة لل 5 فترات التالية، يجب تجاهل القيمة 1.2 وإضافة سعر الإغلاق إلى الصيغة عند النقطة التالية 1.6.

من أجل تطبيق تحرك بسيط على الرسم البياني، يجب عليك تحديد أداة Moving Average في القائمة العامة لمؤشرات المنصة، بعد ذلك يتم فتح نافذة التكوين، حيث يجب عليك تحديد “بسيط” في الحقل “أسلوب MA”، ويتم ضبط الإعدادات المتبقية وفقًا لشروط إستراتيجية التداول (من الآن فصاعداً).

المتوسط المتحرك البسيط هو الأكثر شعبية من جميع فئات MA، على أساس أنه أسس الكثير من الاستراتيجيات، على الرغم من حقيقة أن SMA نادرا ما يستخدم دون مؤشرات إضافية، إلا انه مصمم للتداول منفردا، وواحدة من الأكثر الاستراتيجيات موثقية هي التداول باستخدام SMA هو أسلوب العربات.

تقنية العربات صممت للتداول المتوسط والطويل الأجل، والإطار الزمني الأمثل هو D1 أو W1، إن التداول على الرسوم البيانية للساعة والأربع ساعات هو أمر مقبول أيضًا، ومع ذلك، كلما كان الإطار الزمني أكثر، كلما كان الاتجاه أكثر وضوحًا، وكانت التجارة في هذا الاتجاه هي الضمانة الرئيسية لنجاح العربة.

كإشارة للمؤشر يستخدم انزلاق بسيط مع فترة 40.

والتداول يتم وفقا للقواعد التالية:

إذا كان السعر يعبر مؤشر MA من أسفل إلى أعلى، وإغلاق شمعة فوق نقطة واحدة، في افتتاح الشريط القادم تحتاج لفتح صفقة شراء

إذا تجاوز السعر المتوسط من أعلى إلى أسفل وتم إغلاق الشمعة أسفل الخط، فستحتاج إلى الدخول إلى السوق للبيع.

يتم تعيين وضع إيقاف الخسارة تحت الحد الأدنى (أو أعلى الحد الأقصى) لاختراق الشمعة،كما يمكن تثبيت الربح حسب جني الأرباح (على سبيل المثال، عن طريق تحديد المسافة، وهي أعلى ثلاث مرات أو أكثر من قيمة وقف الخسارة)، هكذا بمساعدة وقف الخسارة.

تعتبر تقنية العربة إستراتيجية قديمة وعلى الرغم من أنها تستخدم في الشكل الكلاسيكي دون استخدام مؤشرات تذبذب، إلا أن بعض التجار يكملونها بأدوات مثل ADX، تظهر العربة نتائج ممتازة في هذا الاتجاه ولكن من أجل تقليل المداخل إلى السوق خلال فترة التعويم سيكون المنطقي استخدام مؤشر تصفية إضافي.

المتوسط المتحرك الأسي

يختلف المتوسط الأسي عن المتوسط البسيط عند حساب قيمته في كل نقطة معينة، والقيم الأخيرة للسعر لها وزن اكبر من القيم السابقة، علما بأن صيغة حساب EMA معقدة للغاية، ولكنها في جوهرها تعني أنه في فترة10، يتحمل أعلى وزن من القيمة السابقة للسعر، وسعر الإغلاق للشمعة العاشرة في الترتيب العكسي لن يؤخذ في الحسبان عمليًا.

هذا التحرك يهدف إلى ضمان سلاسة الانتقال من إطار زمني واحد إلى آخر وخفض الوزن من مؤشرات الأسعار كما يتم إزالتها، وبذلك يحل مشكلة المتوسط البسيط الذي يسقط القيمة الأخيرة والتي يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على المؤشر من إضافة واحدة جديدة، ونتيجة لذلك، فإن الخط في نفس الفترة يكون أكثر سلاسة وأقرب إلى الرسم البياني، وإشارات أقل اعتمادا على كبيرة لكن على القيم القديمة.

يتم تعيين المتوسط المتحرك الأسي على نفس المبدأ مثل المتوسط البسيط، فقط في نافذة إعداد المؤشر، من الضروري تحديد “أسي” في الحقل “أسلوب MA”.

العديد من إستراتيجيات تداول الفوركس مع استخدام مؤشر SMA تكون ملائمة لـ EMA، في بعض الأحيان لا يغير المتداولون المحترفون الذين يتألقون مع المؤشرات الكلاسيكية الفترة و حسب، ولكن أيضًا نوع MA باستخدام متوسط أسي بدلاً من البسيط، وبعد الاختبار والتعديل قد يثبت أن هذا التعديل أكثر ربحية وفعالية من النظام الكلاسيكي مع MA البسيط.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك إستراتيجية التداول لحفنة من مؤشرات EMA + Awesome Oscillator، هذا مزيج كلاسيكي من مؤشرات الاتجاه الذي يحدد اتجاه فتح الصفقة، والمذبذب هذا يساعد على اختيار أفضل لحظة لدخول السوق.

وهو يعمل على أي إطار زمني ولكن يُنصح باستخدامه للتداول قصير الأجل على الرسوم البياني M15-N1.

وتكون المعاملات للشراء مفتوحة عندما تعطي المؤشرات الإشارات التالية:

الرسم البياني للسعر يتقاطع مع EMA من الأسفل إلى الأعلى.

يتجاوز الرسم البياني لمؤشر AO خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى.

الدخول إلى وضع البيع في حالة المرآة.

هذا النظام بسيط ولا ينطوي ظروف قاسية للخروج من الصفقة، لذلك في هذا الصدد أن هناك بعض الحرية في التداول، ويمكنك الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا حتى تصل الإشارة المعاكسة، أو يمكنك تعيين وقف خسارة صعب وجني الأرباح، في الحالة الأخيرة يجب أن تكون النسبة على الأقل 1:3 لصالح الربح.

المتوسط المتحرك الخطي المرجح

في المتوسط المرجح كما هو الحال في المتوسط المتحرك الأسي، يسود وزن القيم الأخيرة للسعر على وزن القيم السابقة،ومع ذلك بالنسبة إلى WMA يتغير الوزن وفقًا للحساب بدلاً من التقدم الهندسي. على سبيل المثال بالنسبة لمتوسط متحرك لفترة 5 ستكون القيمة الأخيرة للسعر 5 والقيمة قبل الأخيرة ستكون 4، وهكذا إلى 1.

على الرسم البياني يتم تعيين المتوسط المتحرك الخطي المرجح على نفس المبدأ مثل السابق، فقط في حقل “أسلوب MA” تحتاج إلى تحديد “الخطي المرجح”.

كقاعدة عامة ليست هناك العديد من استراتيجيات التداول مع استخدام المتوسطات الخطية المرجحة، هذه هي عربة متقدمة التي تم إنشاؤها نتيجة التجارب والتعديلات من أبسط النظم.

على سبيل المثال، ضع في اعتبارك إستراتيجية مع WMA و RSI و MACD. هذا المزيج مخصص للتداول على المدى المتوسط على الرسم البياني اليومي، والأصل الأمثل هو زوج يورو/دولار EUR/USD.

في المقام الأول تحتاج إلى تعيين المؤشرات مع المعلمات التالية على الرسم البياني:

5 متوسطات متحركة مرجحة مع فترات 5 ، 15 ، 30 ، 60 ، 90.

مؤشر القوة النسبية مع فترة 5 ومستويات 40 و 60.

MACD مع الفترات من 5 و 13 لل EMA سريع وبطئ على التوالي (يبقى SMA افتراضي) بالإضافة إلى ذلك يتم تعيين المستويات 0.005 و -0.005.

يفتح معاملات بيع وفقا للإشارات المؤشرات التالية:

أسرع WMA (مع فترة من 5) يتقاطع مع الفترة المتحركة 15 وكلاهما تحت MA المتبقية.

يقع خط RSI في منطقة ذروة الشراء (فوق المستوى 60) ويتجاوز هذا المستوى من الأعلى إلى الأسفل.

يرتفع الرسم البياني للـ MACD فوق المستوى 0.005 ثم يتجاوزه في الاتجاه المعاكس.

معاملات الشراء المفتوحة تحت ظروف المرآة.

وضعت هذه الإستراتيجية من قبل التجار الغربيين منذ عدة سنوات، ولاقت العديد من ردود الفعل الإيجابية على المنتديات. ومع ذلك يعتقد بعض الخبراء أن 3 WMA مع فترات 30 و 60 و 90 في هذه العربة غير ضرورية، وإذا قمت بإزالتها من النظام لن تتغير جودة الإشارات.

يبقى الخروج من الصفقة حسب تقدير المتداول، ومع ذلك فإن وضع إيقاف الخسارة إلزامي بموجب جميع قواعد ادارة المخاطر، ويمكن تعيين أمر الحماية كحد أدنى/أقصى لشمعة الإشارة وعند أقرب مستوى دعم/مقاومة.

المتوسط المتحرك السلس – المرن

يختلف المتوسط المتحرك السلس عندما يتم بناؤه، في انه لا تؤخذ بعين الاعتبار فقط قيم السعر خلال فترة معينة بل أيضًا عدد من القيم السابقة. وعلى الرغم من أن وزن قيم السعر خارج الفترة أقل بكثير من وزن المؤشرات الأخيرة إلا أنها تؤثر أيضًا على النتيجة النهائية، وإذا تحرك المتوسط الأسّي والمتسلسل خطياً بشكل أكثر سلاسة وأقرب إلى الرسم البياني للسعر أكثر من المتوسط البسيط، مع الفترة نفسها، سيكون المتوسط السلس على العكس أكثر بعداً.

يشبه إعداد وتعديل المؤشر على الرسم البياني سابقيه: الفترة الزمنية، والانتقال، والنمط يتم تعيينهما وفقًا لتقدير المتداول، وفي حقل “أسلوب MA” من الضروري تحديد “Smoothed”.

المتوسط المتحرك السلس هو الأقل شيوعًا بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة، نادرا ما يستخدم في استراتيجيات التداول. بشكل عام، يستخدم MA المرن في أنظمة التداول الأوتوماتيكية المعقدة،وهو أيضًا جزء من المؤشرات المخصصة.

كيفية التداول بمساعدة المتوسطات المتحركة؟

المتوسطات المتحركة هي أداة عالمية مناسبة للتداول على أي أطر زمنية وأصول.

هناك العديد من الأساليب واستراتيجيات لتداول مع المحركات الموسطة، لذى دعونا نظر في أبسطها.

التداول بمحرك متوسط واحد

الطريقة الأكثر بساطة وشمولا، نظرًا لأنه يتم استخدام مؤشر واحد فقط للتحليل، وستكون الإشارات لفتح الصفقات هي التقاطع مع سعر المتوسط المتحرك:

إذا تجاوز السعر صعودًا من أسفل إلى الأعلى يتم فتح صفقة للشراء.

إذا حدث التقاطع من الأعلى إلى الأسفل فسيكون البيع هو الحل الأمثل.

المتوسط المتحرك السلس هو الأقل شيوعًا بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة، نادرا ما يستخدم في استراتيجيات التداول. بشكل عام، يستخدم MA المرن في أنظمة التداول الأوتوماتيكية المعقدة،وهو أيضًا جزء من المؤشرات المخصصة.

كيفية التداول بمساعدة المتوسطات المتحركة؟

المتوسطات المتحركة هي أداة عالمية مناسبة للتداول على أي أطر زمنية وأصول.

هناك العديد من الأساليب واستراتيجيات لتداول مع المحركات الموسطة، لذى دعونا نظر في أبسطها.

التداول بمحرك متوسط واحد

الطريقة الأكثر بساطة وشمولا، نظرًا لأنه يتم استخدام مؤشر واحد فقط للتحليل، وستكون الإشارات لفتح الصفقات هي التقاطع مع سعر المتوسط المتحرك:

إذا تجاوز السعر صعودًا من أسفل إلى الأعلى يتم فتح صفقة للشراء.

إذا حدث التقاطع من الأعلى إلى الأسفل فسيكون البيع هو الحل الأمثل.

كما ترون في المثال يسمح لك استخدام متوسطين بتصفية الكثير من الإشارات الخاطئة، ومع ذلك فإن مشكلة التأخير تصبح أكثر إلحاحًا، لأنه غالبًا ما يتقاطع المتوسط الحسابي مع مرور نصف الاتجاه بالفعل.

المتوسط المتحرك + MACD

MACD هو المذبذب مبني على مؤشرات من اثنين من المتوسطات المتحركة وتفاعلها، بالتزامن مع MA وهو يعمل كعامل تصفية.

وخوارزمية إستراتيجية MA + MACD هي كما يلي:

ينصح بفتح صفقات الشراء عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك من أسفل إلى أعلى، وتقطع أعمدة الـ MACD الخط من الأسفل إلى الأعلى.

تكون المبيعات مثالية عندما يعبر السعر المتوسط المتحرك من أعلى إلى أسفل، وأعمدة MACD في نفس الاتجاه.

إذا تأخرت إشارة أحد المؤشرات ولم تصل بشكل متزامن، فمن الأفضل رفض الدخول إلى الصفقة.

الخاتمة

الأساليب الأساسية التداول مع MA سوف تساعد على اكتساب الخبرة وصقل مهارات التداول، وبالإضافة إلى ذلك من أجل نتائج أكثر فعالية سيكون من الضروري دراسة المؤشرات الأخرى وإدخال بعضها في نظام التداول، وتساعد الأرباح كبيرة سوف على إنشاء إستراتيجية جديدة التي تم إنشاؤها على أساس الخبرة.

لكن عليك أن تتذكر أن التداول مرتبط بمخاطر خسارة كبيرة ولا تناسب جميع المستثمرين.

يمكن اختبار الاستراتيجيات الموضحة في هذه المقالة بنفسك على موقع AvaTrade وبدون مخاطرة، ولكل مستخدم جديد يتوفر التداول على حساب تجريبي لمدة 21 يومًا.

شرح مؤشر MACD

شرح مؤشر MACD

يعتبر مؤشرMACD أحد المؤشرات الرئيسية للتحليل الفني، وربما يكون في المركز الثاني كأكثر شعبية بعد المتوسط المتحرك، وتستخدم هذه الأداة في كل الاستراتيجيات البسيطة للمتداولين المبتدئين، وفي الأنظمة المتقدمة من المحترفين، لكن ما هي ميزة MACD على مؤشرات أخرى، وكيف يتم تعديله وفقًا للجدول الزمني وكيفية استخدامه بشكل صحيح في التداول؟

المحتويات:

كيفية ضبط المؤشر

إستراتيجية MACD للمبتدئين

ما هو التقارب/التباعد وكيفية استخدامه في التداول

الإستراتيجية مع المتوسطات المتحركة

الإستراتيجيات المتقدمة بمؤشر MACD للمحترفين

جوهر وخصائص المؤشر

MACD هو تردد، على الرغم من أنه غالباً ما يطلق عليه مؤشر الاتجاه، أو حتى “مذبذب الاتجاه”، يرجع ذلك إلى أن مؤشر MACD مبني على أساس قراءات متوسطين متحركين تم وضعهما مباشرة على الرسم البياني (هذه المتوسطات غير مرئية على الرسم البياني مع MACD، فقط يتم أخذ قراءاتها).

مؤشر MACD نفسه يعرض في نافذة منفصلة تحت الرسم البياني، ويبدو وكأنه شريط الرسم البياني مع خط مساعد، ويظهر الرسم البياني درجة الاختلاف في متوسطين متحركين: إذا كان أحد يتحرك بعيدا عن الآخر، ثم تنمو أعمدة الرسم البياني، وإذا كان المتحركات المتوسطة هم أقرب معا يتم تخفيض الأعمدة وهكذا، عندما تكون حركة MACD شرائط طويلة على الرسم البياني مع مسطح قصير.

إذا تم بناء الرسم البياني فوق خط الصفر، فهذا يعني أن المتوسط المتحرك يتحرك بسرعة فوق المستوى البطيء، ويرتفع تدريجيا أي انه في الاتجاه الصعودي. إذا تم محاذاة الأعمدة من علامة الصفر إلى الأسفل، يكون الانخفاض بسرعة دون البطء، والاتجاه هو هبوطي.

الخط المساعد الذي يتقاطع بشكل دوري مع المدرج التكراري في نافذة المؤشر هو متوسط متحرك، تم بناؤه بالفعل على الرسم البياني للـ MACD، بدلاً من الرسم البياني للسعر، ويتم إنشاء هذا الخط لتلقي إشارات إضافية من المؤشر لتجنب الارتباك، ويمكن أن نسميها “MACD المنزلق”.

ضبط المؤشر

يتم تضمين مؤشر MACD في حزمة الأدوات القياسية لمنصة التداول MetaTrader 4، ويتم تنفيذ التثبيت ببضع نقرات بالماوس فقط، أسهل طريقة للقيام بذلك هي من خلال أيقونة “المؤشرات” في الطرف العلوي للقائمة:

بعد ذلك سيتم فتح نافذة إعداد المؤشر:

هنا يمكنك تكوين القياسات الرئيسية للمؤشر

:

MA السريع والبطيء هي تلك الحركة التي يتم رسمها على الرسم البياني وتعطي مؤشرات لتكوين الرسم البياني، وكلما زاد الفرق بين فتراتها كلما كان الرسم البياني أكثر قوة، في معظم الحالات تظل هذه المعلمات بشكل افتراضي (ما لم تتطلب شروط إستراتيجية معينة خلاف ذلك).

MACD SMA عبارة عن معلمة MACD المنزلق نفسه، وكلما كبرت المعلمة كلما كانت الشريحة الانزلاقية أقوى وتبتعد عن المدرج التكراري، وكلما قل تقاطعهما.

بعد ذلك يتم تعيين المعلمة (الفتح، الإغلاق، الحد الأدنى أو الحد الأقصى للشمعة) والتي سيتم تنفيذ الإنشاءات المتبقية بناءاً عليهم.

أخيراً يمكن تثبيت المدرج التكراري الأدنى والأقصى عند مستوى معين، فوق أو أسفل والتي بدونها لن تدخل.

في علامات التبويب الأخرى، يمكنك ضبط تدرج اللون أو تغيير إعدادات الإطار الزمني أو إضافة مستويات، وفي حال وجود حاجة لمستويات إضافية لتتبع الإشارات داخل نظام تداول معين.

بعد إعداد المؤشر وتعيينه على الرسم البياني يمكنك بدء التداول، علما بأنه هناك استراتيجيات تداول بسيطة ومعقدة بمساعدة MACD، ومن أجل فهم مبدأ المؤشر في الممارسة العملية، سنقوم بتحليل العديد منها.

إستراتيجية تداول بسيطة لمؤشر MACD

لا تتطلب أبسط إستراتيجية تداول لـ MACD تثبيت أي مؤشرات إضافية، إشارة صك واحد كافية للعثور على نقاط الدخول إلى السوق.

يتم فتح المعاملات بناء على هذه الإستراتيجية على النحو التالي:

إذا تحرك مؤشر MACD على الرسم البياني من أسفل إلى أعلى يتم فتح معاملة شراء.

إذا قطع المؤشر الرسم البياني من أعلى إلى أسفل، يتم فتح معاملة بيع.

يتم وضع وقف الخسارة((STOP LOSS تحت الحد الأدنى من الشمعة التي تم إدخالها في السوق (عند الشراء)، أو أعلى من الحد الأقصى (للبيع) ،ويتم ضبط جني الأرباح (TAKE PROFIT) ثلاث مرات أكثر من وقف الخسارة، أو عند أقرب مستوى سعر أساسي.

التداول في التقارب/الابتعاد MACD

التقارب (الاختلاف) MACD يعتبر أحد أقوى الإشارات التي يوفرها هذا المؤشر, وهو يعبر عن التناقض بين اتجاه الرسم البياني للـ MACD والرسم البياني للسعر، لتحديد التباعد تحتاج إلى توصيل اثنين من الرؤوس المقابلة (أو الفجوة) على الرسم البياني والمؤشر، ويبدو مثل هذا:

يظهر الرسم البياني كيف انه بعد اتجاه هبوطي قوي، تباطأ السعر وتم تصحيحه ثم هبط مرة أخرى حيث تم تحديث الحد الأدنى، في نفس الوقت قام MACD أيضًا بتكوين حد أدنى محلي، ولكنه أعلى من المستوى السابق, هذا يشير إلى أن الحركة قد”استنفدت”، واحتمال ارتفاع السعر مرتفع على الرغم من أنه غير مرئي على الرسم البياني نفسه، فإن المؤشر يعطي إشارة قيادية وهذه هي قيمته.

التجارة في التباعد تتم على النحو التالي:

عندما يكون المؤشر “توجه” الحد الأدنى الثاني فوق الأول، فأنت بحاجة إلى التحضير لمدخل الشراء.

دخول السوق يحدث عندما يتأكد اختراق خط الاتجاه العلوي (المقاومة).

التقارب يختلف عن التباعد في أن الخطوط المرسومة على الرسم البياني وعلى قمم الرسم البياني لا تتلاقى ولكن تتباعد (خط على الرسم البياني هو توجه صعودا, وفي نافذة المؤشر لأسفل).

في هذه الحالة إذا قام السعر باختراق خط الدعم للقناة السعرية على الرسم البياني، سيتم فتح صفقة للبيع.

إستراتيجية MACD + MA

من أجل زيادة كفاءة التداول يمكن استخدام مؤشرات أخرى بالتزامن مع MACD، نظرًا لأن MACD بحد ذاته هو مذبذب فإن الأداة الثانية هي الأمثل لوضع مؤشر الاتجاه والأكثر بساطة وفعالية هو استخدام MA.

ستبدو الإشارات الخاصة بالشراء والبيع على مثل هذا النظام كما يلي:

إذا كان السعر على الرسم البياني يتحرك من أعلى إلي أسفل، ويمرر الرسم البياني انخفاضه في نفس الاتجاه يتم فتح معاملة بيع.

إذا كان كل التقاطعات تحدث من أسفل إلى أعلى، تفتح صفقة شراء.

يرجع ذلك إلى حقيقة أن المؤشرات تصفي إشارات بعضها البعض، فإن عدد المدخلات الخاطئة إلى السوق يتناقص، على الرغم من حقيقة أن هذا النظام يمكن أن يقدم أيضًا صفقات غير مربحة، إلا أنه يتم تعويض ذلك من خلال تحقيق أرباح كبيرة من قوة الاتجاه.

إستراتيجية شاملة مع إضافة MA و RSI

القاعدة “مؤشرات أكثر سيكون أفضل” لا تعمل دائما، لكن خبراء التحليل الفني يتفقون على انه من الممكن إضافة ما يصل إلي خمسة مؤشرات إلي الجدول الزمني، لكننا سنتوقف عند ثلاثة مؤشرات وهي MACD و MA ومؤشر أخر هو مؤشر القوة النسبية RSI

في هذه الحالة فإن استخدام اثنين من مؤشرات التذبذب له ما يبرره، طالما أن MACD يساعد على تحديد اتجاه فتح الصفقة، ويحدد RSI نقاط الدخول المثلى, بالتالي هذا يسمح ليس فقط لإدخال الاتجاه الصحيح، ولكن أيضا لتحقيق أقصى ربح من الحركة أو بشكل عام الامتناع عن فتح صفقة، إذا كانت اللحظة قد فاتت بالفعل والاتجاه يضعف.

فتح المعاملات المتعلقة بشراء بناء على الإستراتيجية الشاملة يتم وفقًا للشروط التالية:

الرسم البياني للسعر يتقاطع مع MA من الأسفل إلى الأعلى.

يتقاطع مؤشر MACD مع المتوسط المتحرك في نفس الاتجاه.

يدخل مؤشر RSI منطقة ذروة البيع (تحت المستوى 30)، ثم يعبر من الأسفل إلى الأعلى.

فتح معاملات البيع في وضع المرآة:

في هذه الحالة يلعب مؤشر القوة النسبية (RSI) دور فلتر قوي، لا يسمح بدخول السوق بعد فوات الأوان،كما يقوم MA و MACD بدورهما بتصفية المداخل الخاطئة في مناطق ذروة الشراء والبيع في مؤشر القوة النسبية نفسه.

الخاتمة

مؤشر MACD يمكن أن يكون عونا كبيرا في التحليل الفني للتداول، ولكنه غير فعال في حال استخدامه دون غيره من الأدوات، بالتزامن مع اثنين أو ثلاثة مؤشرات، يشكل مؤشر MACD نظام مع نسب صحيحة من المداخل الصيحة والخاطئة في السوق، مما يضمن تجارة مربحة للتجار المنضبطين.

شرح مؤشر ADX

شرح مؤشر ADX

ينتمي مؤشر ADX إلى فئة مؤشرات الاتجاه، ويتم تضمينه في الحزمة الرئيسية لأدوات منصة التداول MetaTrader4، بالرغم من أنه ليس شائعاً مثل مؤشرات المتوسط المتحرك أو البولنجر باند إلا أنه غالباً ما يتم إدراجه في استراتيجيات التداول.

ومن المثير للاهتمام أن مؤشر ADX بالرغم من كونه مؤشر للاتجاه لكن لا يتم بناؤه على الرسم البياني، بل في نافذة منفصلة، ولهذا يعتبره بعض المتداولين متذبذب، ولكنه رسميًا مؤشرًا لتحديد الاتجاهات، لكن ما الذي توضحه خطوطه بالضبط وكيف يمكن استخدامها لتحديد الاتجاه الصحيح لحركة السعر؟

المحتويات:

ما هو مؤشر ADX؟

كيفية إعداد وتعيين الأداة على الرسم البياني؟

كيفية التداول بمؤشر ADX؟

استراتيجية التداول مع ADX

استراتيجية متقدمة مع ADX كعامل تصفية

ما الذي يمثله مؤشر ADX كأداة فنية؟

ADX هو مؤشر يتكون من ثلاثة خطوط.

الخط الأول هو مؤشر الاتجاه الإيجابي + DI (عادة ما يكون لونه أزرق)، يتم رسم كل نقطة من هذا المؤشر على أنها نسبة الحد الأقصى للشمعة الأخيرة إلى الحد الأقصى من الشمعة السابقة، لكن معادلة المؤشر معقدة للغاية ويتم حسابه على عدة مراحل، في الواقع إذا كان الحد الأقصى للشمعة الأخيرة أعلى من الحد الأقصى السابق، فإن خط + DI سيرتفع وإذا كان أقل حينها سينخفض.

الخط الثاني هو مؤشر الاتجاه السلبي -DI (غالبًا ما يكون ملونًا باللون الأحمر)، يشبه مبدأ حساب هذا المؤشر خوارزمية +DI، ولكن بدلاً من الحد الأقصى تتم مقارنة الحد الأدنى من الشموع، وإذا كان انخفاض الشمعة الحالية أقل من المستوى الأدنى للشمعة السابقة بالتالي ينمو المؤشر، وإذا كان أعلى من ذلك فإنه ينخفض.

في هذه الحالة كل من الخطين ممهدان مع فترة معينة، بعد حساب العلاقة يتم إنشاء المتحرك الأسي وفقا للبيانات التي تم جمعها.

الخط الثالث هو مؤشر ADX نفسه وهو أيضًا متوسط متحرك أسي، لكنه لم يعد مبنيًا على أساس قيم السعر بل على -DI و +DI، كلما زاد اختلاف مؤشرات الاتجاه الإيجابي والسلبي كلما أرتفع مؤشر ADX.

وهكذا لا يُظهر مؤشر ADX الاتجاه وحسب لكن أيضًا وجوده وقوته، ومن خلال هيمنة -DI أو +DI يمكنك تحديد المسار الذي يتطور فيه الاتجاه، وتُظهر قيمة الخط الثالث ADX مدى قوة هذا الاتجاه.

الحد الأقصى لقيمة ADX=100 ولكن حتى إنجاز 50 يشير بالفعل إلى اتجاه قوي وطويل الأمد، ويشير العثور على الخط الرئيسي في نطاق 20-50 إلى اتجاه ضعيف، إذا انخفض ADX إلى ما دون 20 يكون السوق في وضع مسطح.

تثبيت وتكوين مؤشر ADX

يعد تثبيت مؤشر ADX على الرسم البياني سهلاً مثل أي أداة أخرى من حزمة MetaTrader 4 القياسية، وللقيام بذلك ما عليك سوى النقر فوق زر “قائمة المؤشرات” الموجود على اللوحة العلوية للمنصة، في القائمة تحتاج إلى تحديد الفئة “الاتجاه” ثم “Average Directional Movement Index” (هذا هو الاسم الكامل لمؤشر ADX).

تثبيت ADX على مخطط في MetaTrader 4

بعد ذلك،كالعادة ستفتح نافذة إعدادات الأداة، ومع ذلك فإن المعلمة الوحيدة التي يمكن تغييرها في هذه النافذة هي فترة المؤشر، وتؤثر هذه المعلمة على بناء جميع الخطوط الثلاثة للمؤشر، وكلما كان حجمها أكبر كلما كانت المنحنيات أكثر سلاسة.

تحديد مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية

في نافذة الإعدادات يمكنك أيضًا للتوضيح إضافة مستويات.

التداول على إشارات مؤشر ADX

ADX هو أولا وقبل كل شيء أداة تصفية، والغرض منه هو تحديد وجود اتجاه واضح في أنظمة تداول الاتجاه، إذا أظهر مؤشر ADX وجود اتجاه فمن المنطقي اخذ في الاعتبار الإشارات من المؤشرات الأخرى، وإذا كان السوق مسطحًا فإن استخدام نظام الاتجاه لا معنى له وحتى غير مربح.

ومع ذلك يمكن لمؤشر Average Directional Movement Index إعطاء إشاراته الخاصة لدخول السوق، وهي ليست كثيرة وأبعد ما يكون عن أن تكون التجارة فيها مربحة على المدى الطويل، وأكثر الإشارات فعالية هي تقاطع الخطوط + DI و –DI:

إذا كان + DI تقاطع –DI من الأسفل إلى الأعلى، فإن هذا يشير إلى أن ميزة السوق تتجه نحو الثيران، إذا ارتفع خط ADX فوق 40 هذه إشارة إلى أن الحركة قد اكتسبت قوة بالفعل، ويمكنك فتح صفقة للشراء.

إذا كان –DI تقاطع +DI من الأسفل إلى الأعلى تكون القوة على جانب الدببة، مع ADX فوق 40 يمكنك الذهاب للبيع.

شرط إيجاد خط ADX فوق المستوى 40 ليس شرطًا إلزاميًا واختلف المحللون حول جدواه، ومن ناحية إذا قمت بدخول السوق عند كل تقاطع +DI و –DI سيتجاوز عدد الإشارات الخاطئة بشكل كبير عدد المعاملات المربحة وقد يصل إجمالي قيمة التداول إلى سالب.

من ناحية أخرى حتى مع وجود اتجاه قوي غالباً ما يتحقق المستوى 40 بعد 5 شموع أو أكثر بعد التقاطع، ونتيجة لذلك تصبح الإشارة “منتهية الصلاحية”، وحتى إذا دخلت السوق من خلالها ستفقد جزء كبير من الحركة بالفعل.

الحظة المثلى للدخول هي عندما يكون الوضع حركة قوية في السوق، وخطوط تقاطع شكلتها المؤشر في الاتجاه المعاكس، في نفس الوقت لا يزال خط ADX عند مستويات مرتفعة بسبب الاتجاه السابق، وبالتالي فإننا ندخل السوق في حالة ذروة شراء أو ذروة بيع مما يعطي فرصًا إضافية للنجاح.

إن الأطر الزمنية المثلى للتداول بمؤشر ADX هي H4 وأعلى، لكي تكون التجارة في النظام مربحة على المدى الطويل من الضروري أن يكون جني الأرباح دائمًا أكبر من وقف الخسارة، يمكنك وضع أوامر الخروج حسب المستويات الرئيسية أو الحدود المحلية.

استراتيجية التداول مع EMA و ADX

من أجل زيادة كفاءة سوق التداول نحن سوف تضيف اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية إلى النظام، EMA الأول مع الفترة من 5 يتم تطبيقها على سعر الإغلاق، الثاني مع فترة من 6 إلى سعر الافتتاح، معلمة ADX لا تزال 14 افتراضي، ولكن من المستحسن إضافة مستوى 20 لسهولة التعرف على إشارة.

الآن لدى النظام زوج من مؤشرات الاتجاه الرئيسية ومؤشر التصفية Average Directional Movement Index، سيتم فتح المعاملات وفق الشروط التالية:

إذا تجاوز الانزلاق مع الفترة 5 المتوسط المتحرك EMA مع الفترة 6 من الأسفل إلى الأعلى، والخط الرئيسي ADX يرتفع فوق المستوى 20 يتم فتح صفقة شراء.

إذا تباطأ الهبوط السريع من الأعلى إلى الأسفل، وعبر ADX أيضًا المستوى 20 من الأسفل إلى الأعلى يمكنك الدخول في البيع.

لا توجد قواعد واضحة للخروج من معاملة في هذا النظام، بحيث يمكنك ضبط وقف الخسارة وجني الأرباح وفقًا للقواعد العامة في المستويات الرئيسية والنطاقات المحلية، من المستحسن أن تتوافق مع نسبة 2:1 لصالح جني الأرباح.

الإطار الزمني الأمثل هو H1، تعتبر هذه الاستراتيجية متعددة العملات، بالإضافة إلى أنها مناسبة لتداول العقود مقابل الفروقات CFD على العقود الآجلة للسلع (الذهب والنفط) وأسهم البورصة.

استراتيجية المضاربة مع ADX و Stochastic Oscillator و MA

في الختام دعونا نتحدث عن استراتيجية التداول المهنية (سكالب) والتداول اللحظي، الصفقات سيتم فتحها في إطار زمني خمسة عشر دقيقة.

إعدادات المؤشرات هي كما يلي:

ADX مع فترة قياسية من 14 ومستوى 20.

مؤشر ستوكاستيك مع الإعدادات القياسية ومستوى إضافي من 50.

3 متوسطات متحركة أسيّة مع فترات 5 و 15 و 30.

يتم فتح المعاملات للبيع على هذه الإستراتيجية وفقًا للشروط التالية:

بعد النسج يتباعد الانزلاق ويصطف في ترتيب EMA (5) ،(15) EMA، EMA (30) من الأسفل إلى الأعلى.

يتجاوز مذبذب ستوكاستيك مستوى 50 من اسفل إلى اعلى.

يتقاطع الخط الرئيسي ADX مع المستوى 20 من الأسفل إلى الأعلى.

صفقات الشراء تفتح في ظروف المرآة لـ EMA و Stochastic Oscillator، يجب على ADX أيضًا عبور المستوى 20 لأعلى.

يمكنك الخروج من التداول عن طريق العبور العكسي للانزلاق أو باستخدام وقف الخسارة المتحرك، من الصعب أخذ الربح لا يوصى بذلك. حيث أن الاتجاه يمكن أن يكون طويل، فمن الأفضل أن لا تحد من الربح المحتمل إلى قيمة ثابتة، يتم تعيين وقف الخسارة عند الحدود المحلية.

كما تظهر الممارسة فإن مؤشر ADX هو الأكثر فاعلية كأداة تصفية في استراتيجية تداول شاملة، وهو أمر رائع للتداول في الاتجاه فهو يساعد على تحديد وجوده وتجنب الخسائر من الإدخالات المستندة إلى إشارات خاطئة.

يحمل التداول في الأسواق المالية درجة عالية من المخاطرة برأس المال، ومن أجل تقليل المخاطر يوصى باتباع قواعد إدارة الأموال بشكل صارم وتعيين وقف الخسارة دائمًا، وجميع القرارات التي يتخذها المتداول عند العمل في سوق الفوركس هي مسؤوليته الشخصية.